Otimização de carteiras com inteligência artificial: uma aplicação prática da teoria de Markowitz em Python.

Abstract

A gestão de investimentos tem se tornado cada vez mais complexa, demandando estratégias eficazes de alocação de ativos e gestão de risco. Nesse cenário, a Teoria das Carteiras de Markowitz continua sendo relevante e amplamente aplicada, proporcionando a base teórica para a otimização de carteiras de investimentos. Este trabalho explora a aplicação prática da Moderna Teoria do Portfólio de Markowitz na maximização do Sharpe Ratio e na busca por uma fronteira eficiente entre risco e retorno. Por meio da utilização de ações das 10 empresas mais valiosas da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o estudo demonstra a importância da diversificação e otimização de carteiras para investidores. Além disso, o desenvolvimento de uma aplicação em Python permite que investidores comuns utilizem a Teoria das Carteiras na composição de suas carteiras de ações, contribuindo para a democratização do acesso a essa ferramenta fundamentada e visa facilitar o acesso e a utilização por interessados de diferentes áreas e níveis de conhecimento no mercado financeiro.