Foundation models no mercado financeiro: uma comparação entre modelos de base e random forest

Abstract

Este trabalho investiga a aplicabilidade de foundation models no mercado financeiro brasileiro, com foco na previsão de preços de ações. O objetivo é verificar se esses modelos, mesmo sem ajustes específicos (zero-shot), podem alcançar desempenho competitivo. Foram utilizados dois modelos: TimesFM e Chronos, sendo este último também avaliado com fine-tuning. Os resultados foram comparados com os de um modelo Random Forest treinado diretamente sobre os dados financeiros. Embora os foundation models tenham demonstrado potencial, especialmente quando submetidos a fine-tuning com o uso de covariáveis, o Random Forest apresentou desempenho mais consistente nas ações analisadas. Esses resultados reforçam a eficácia de modelos tradicionais bem ajustados no contexto da B3, mas também apontam que modelos de base, quando devidamente adaptados, podem se tornar alternativas viáveis e promissoras para aplicações futuras no mercado financeiro.