Estocasticidade no mercado financeiro: uma aplicação da teoria do caos ao mercado acionário brasileiro.

Abstract

O presente trabalho destinou-se a obter e analisar possíveis indícios da presença do sistema caótico determinístico (Lorenz) no comportamento do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Sucederam no último século relevantes mudanças no raciocínio sobre a dinâmica não-linear, sobretudo nos anos 1960, com o surgimento e popularização das práticas computacionais. Assim, melhorando a maneira como estudar ou analisar sistemas não-lineares, tendo como exemplo séries financeiras e econômicas. Para o conteúdo utilizou-se a série histórica do Ibovespa, originário do site Bovespa, devido a restrição da fonte no site da Bovespa ser em um intervalo de 10 anos resultou em uma base entre os anos de 2007 à 2017. Período este de importantes análises para a Economia Financeira, pois ocorreram bastantes oscilações financeiras e econômicas, tanto em âmbito global quanto interno (nacional). servindo de dados de ingresso do software Eviews e Excel StatPlus. Portanto, utilizou-se cálculos e métodos para teste econométrico, para a possível obtenção proposta e fins conclusivos.