Avaliação do método Random Forest para auxílio à seleção de fundos de investimento imobiliário listados na Bolsa de Valores

Abstract

Fundos de investimento imobiliário são veículos de investimento cujo mercado vem crescendo exponencialmente, devido às vantagens e facilidades que a regulamentação proporciona, principalmente para pessoas físicas. O principal objetivo deste trabalho foi avaliar o método Random Forest como classificador para ordenar os FIIs analisados, mensalmente, de acordo com a probabilidade de haver uma variação positiva no preço dentro do próximo mês. Com os resultados das simulações, avaliamos as rentabilidades mensais dos ativos com maior probabilidade prevista, comparamos com índices de referência do mercado financeiro, como CDI e IFIX, e avaliamos a eficácia do método como ferramenta para auxílio a investidores na construção de uma carteira de investimentos. As simulações executadas demonstraram resultados promissores no período analisado, no qual a rentabilidade dos FIIs selecionados superou a dos benchmarks.